백테스트·투자 인사이트

실제 시장 데이터를 직접 백테스트해 분석한 ETF 비교, 투자 전략, 배당 분석 등을 정리합니다. 막연한 추측이 아니라 숫자로 확인하는 투자 정보를 전해 드립니다. 세금 관련 글은 세금 가이드에서 확인하세요.

환율이 미국주식 수익을 얼마나 바꿨나

같은 S&P500이라도 달러 기준 +247%, 원화 기준 +363%. 최근 10년 환율을 반영한 한국 투자자의 실제 수익률을 계산했습니다.

금은 2008·2022 위기 때 잘 방어했지만 10년 수익은 주식이 압도. 금의 방어력과 한계를 실제 데이터로 확인했습니다.

연 2%p 차이가 20년 뒤 최종 자산을 44% 넘게 바꿨습니다. 배당 재투자의 복리 효과를 실제 데이터로 확인했습니다.

20년 5,031거래일 중 상승 상위 며칠만 놓쳐도 수익이 반 토막, 40일이면 원금 손실. 마켓 타이밍의 위험을 실제 데이터로 계산했습니다.

2000년 닷컴·2007년 금융위기 직전 고점에 매수해 -50% 폭락을 겪었어도, 오래 버틴 결과를 실제 데이터로 확인했습니다.

대표 배당 ETF SCHD와 VYM을 실제 데이터로 백테스트해 수익률·최대낙폭·배당 성격을 비교했습니다.

주식·채권 60/40을 매년 리밸런싱한 경우와 아닌 경우를 비교해, 리밸런싱의 진짜 역할(수익이 아닌 위험 관리)을 데이터로 확인했습니다.

같은 S&P500을 추종하는 VOO와 SPY의 운용보수·유동성·용도 차이를 비교하고, 장기 투자자와 트레이더에게 맞는 선택을 정리했습니다.

주식·코인 물타기의 정확한 계산법과, 물타기가 통할 때·위험할 때를 실제 예시로 정리했습니다. 손실을 키우지 않는 3원칙까지.

미국 대표 배당성장 ETF SCHD로 월 50·100·200만원 배당을 받으려면? 배당수익률과 세금까지 반영해 계산했습니다.

매달 50만원을 미국 S&P500에 넣었다면? 실제 데이터와 보수적 가정으로 복리 효과를 계산했습니다.

목돈을 한 번에 vs 매달 나눠서. 같은 금액을 S&P500에 투자했을 때 결과 차이와 그 이유를 실제 데이터로 분석했습니다.

S&P500(SPY)과 나스닥100(QQQ)에 10년간 투자했다면? 수익률·MDD·샤프지수를 실제 데이터로 비교했습니다.

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